期指連續兩日跌幅超現貨 總持倉銳減11%

每經編輯｜每經記者 趙陽戈 實習記者 費盛海    

每經記者 趙陽戈 實習記者 費盛海

由于大盤持續下挫，不少投資者甚至喊出“還我熊市”，股指期貨投資者似乎也顯得無所適從，紛紛減倉，多空一同撤退使股指期貨四大合約昨日（12月24日）總持倉降至20.07萬手，銳減11%。有分析師對此表示，倉位下降或系套保資金離場所致。

《每日經濟新聞》記者注意到，不管倉位下降原因何在，一個客觀現象是：期指主力合約連續兩日跌幅超過現貨指數。

多空主力同時逾萬手大減倉

昨日，滬深300指數重挫94.53點，跌幅2.84%，收于3230.39點，一舉跌破10日線支撐，成交由3772億元進一步縮減至3395億元。

在此背景下，期貨市場投資者態度陡然謹慎。中金所數據顯示，昨日收盤后，IF1501、IF1502、IF1503、IF1506等四個合約總持倉為20.07萬手，相比23日的22.56萬手下降11.04%。滬深300指數12月23日、24日分別下跌2.05%和2.84%，IF1501上述兩日分別下跌3.74%和3.26%。

《每日經濟新聞》記者注意到，從主力合約IF1501多空持倉前20名席位動向看，出現了罕見的同時大幅減倉的局面：多頭持倉前20名減倉15070手，空頭持倉前20名減倉17440手。

而在12月23日，多頭主力僅減倉4121手，空頭主力減倉4350手。

期指貼水12點變升水29點

昨日，期指主力IF1501合約跌3.26%，收于3259.0點。安信期貨分析師林冠男對《每日經濟新聞》記者表示，近期該合約連續3個交易日盤中長陰下跌逾百點，加之總持倉顯著下降，多頭主動平倉意圖較明顯。他還表示，昨日期指主力合約在尾盤反彈中有拉高升水的現象，短期走勢較樂觀，建議多頭可密切觀察主力合約在3200點的支撐。

一位券商分析師稱，目前參與股指期貨的投資者大部分屬于套保資金。期指總持倉量下降不排除是因套保資金現貨頭寸 （指套保資金在證券賬戶的倉位）減少造成的。短線還有投機資金依靠主力合約3200點的支撐進場，多空博弈還將繼續升溫。

記者注意到，12月23日期指IF1501合約出現近期罕見的貼水，較現貨貼水11.92點，但昨日已變為升水28.61點。