ETF突遭盤中停牌，基金公司稱申贖清單設置有誤

每日經(jīng)濟新聞 2020-12-02 16:08:00

每經(jīng)記者｜任飛每經(jīng)編輯｜葉峰

午后開盤后不久，鵬華股息龍頭ETF盤中臨停，根據(jù)上交所公告，根據(jù)鵬華基金管理有限公司申請，本所于2020年12月2日13：02-15:00暫停鵬華中證高股息龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金（證券代碼：515690）交易、申購及贖回業(yè)務。

申贖清單公布有誤

記者致電鵬華基金詢問情況，相關(guān)工作人員表示，上交所暫停的原因系基金管理人申贖清單設置錯誤。根據(jù)上交所對申購贖回清單的公布規(guī)則，會在交易日上午8:30公布，如果信息與本所8點以后發(fā)布的公告文件信息不一致，則以后發(fā)布的公告信息為準。

截至今天收盤，上交所未公布該ETF的更新版申贖清單。鵬華基金表示，臨停是為了保護投資人的利益，稱不再按照上午公布的數(shù)據(jù)進行參考，可能會對成分股的數(shù)量進行調(diào)整。

說明：最新申贖清單（12.1）來源：Wind

或未考慮分紅除息因素

鵬華股息龍頭ETF對標中證高股息龍頭指數(shù)，目前成分股共計30只，包括萬科A、美的集團、中國石化、招商銀行等權(quán)重股。根據(jù)申贖清單體現(xiàn)T-1日的規(guī)則，記者在12月1日的申購贖回清單中看到，基金份額凈值為1.35元/份，基金公司工作人員告訴記者，或是未考慮分紅除息因素，凈值測算出現(xiàn)偏差。

11月27日，鵬華基金公布了關(guān)于該ETF2020年第一次分紅的公告，公告信息顯示，本次分紅方案將按照0.04元/份進行現(xiàn)金分紅，工作人員表示，依照分紅后的除息方式，0.04元/份的分紅將在除息日當天在凈值中扣除。

根據(jù)與分紅相關(guān)的其他信息，該ETF的權(quán)益登記日是12月1日，除息日是12月2日，意味著12月2日的凈值要減去0.04元/份再進行交易，“現(xiàn)在可能沒有這樣做，所以會導致申購贖回數(shù)據(jù)的失真。”工作人員介紹。

分析人士指出，ETF有場內(nèi)外雙向交易的規(guī)則，期間可以通過場內(nèi)報價和場外凈值之間的差額進行套利，盡管扣除手續(xù)費之后套利空間微薄，但未按照除息之后的凈值繼續(xù)進行場內(nèi)交易，則可能與場外凈值偏離過大，容易引發(fā)虛假套利等不利因素造成踩踏。

鵬華基金客服人員表示，會按照新的凈值測算體系，對一攬子股票進行重新配置，申贖清單有誤也不會對成分股產(chǎn)生影響，完全不涉及對一攬子股票進行配置。

截至12月2日收盤，鵬華股息龍頭ETF盤中報收1.340元，全天漲幅為2.28%。