保險業(yè)首次開展 流動性風險壓力測試

保監(jiān)會網(wǎng)站昨日發(fā)布《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第×號：流動性風險(征求意見稿第二稿)》(簡稱《征求意見稿》)，繼4月份向各保監(jiān)局和部分保險公司征求意見后，這是償二代體系下流動性風險監(jiān)管規(guī)則再次公開征求意見，并組織全行業(yè)開展首次現(xiàn)金流壓力測試和監(jiān)測指標定量測試。

保監(jiān)會要求，各保險公司以6月30日的數(shù)據(jù)為基礎進行現(xiàn)金流壓力測試，并測算流動性風險監(jiān)管指標。此次壓力測試中，產(chǎn)險公司需要測試的兩個壓力情景分別是新業(yè)務保費同比下降20%和賠款現(xiàn)金流上升20%，壽險公司需要測試的兩個壓力情景分別是新業(yè)務保費下降20%和退保率上升200%。

本次《征求意見稿》突出了償二代下流動性風險監(jiān)管規(guī)則的兩個鮮明特征：一是監(jiān)管理念、框架和工具與國際標準一致;二是指標口徑和參數(shù)充分體現(xiàn)我國實際。

《征求意見稿》采納了國際通行的流動性監(jiān)管框架，即風險管理、監(jiān)管指標、壓力測試“三位一體”，統(tǒng)一了產(chǎn)險公司和壽險公司的流動性監(jiān)管規(guī)則，避免集團內(nèi)產(chǎn)、壽險之間出現(xiàn)監(jiān)管套利。設定了流動比率、綜合流動比率、流動性覆蓋率三個流動性監(jiān)管指標。此外，《征求意見稿》還將“綜合流動比率”的指標口徑從“資產(chǎn)打折法”調(diào)整為“預期流量法”，將“30日流動性覆蓋率”調(diào)整為“90日流動性覆蓋率”。