國內首發綠色金融信貸資產支持證券

每經記者 袁君 發自上海

國內首單綠色金融信貸資產支持證券落地。

9月16日,由興業銀行發起、興業信托作為受托機構的國內首單綠色金融信貸資產支持證券——“興元2014年第二期綠色金融信貸資產支持證券”在全國銀行間債券市場成功招標，招標總額33.18億元，投標總額82.96億元，投標倍率為2.5倍，其中優先A檔投標總額67億元，投標倍率為2.56倍，優先B檔投標總額12.18億元，投標倍率為3.83倍。

記者了解到，該單信貸資產支持證券基礎資產池全為興業銀行綠色金融類貸款，發行金額34.94億元，分為優先A檔、優先B檔資產支持證券和次級檔資產支持證券。其中優先A檔發行金額為27.6億元，評級為AAA，加權平均期限0.69年，發行利率5.1%；優先B檔發行金額為3.35億元，評級為AA/A+，加權平均期限1.88年，發行利率 5.89%；次級檔發行金額為3.99億元，加權平均期限2.07年。

根據發行說明書披露，本期信貸資產支持證券基礎資產池由38戶借款人合計48筆公司貸款資產組成，均為從興業銀行正常類貸款中嚴格篩選出來的優質貸款，且全部為該行認定的綠色金融類貸款。

基礎資產池由來自16家分行的公司貸款組成，基礎資產均勻分布于電力、熱力生產和供應業及生態保護和環境治理業等16個行業，地域分散度及行業分散度較高。

發行說明書顯示，本期信貸資產支持證券基礎資產包括信用類和擔保類貸款。入池信用貸款15筆，占基礎資產筆數31.25%，信用貸款余額159,300萬元，占基礎資產貸款余額45.59%。入池擔保貸款共33筆，占基礎資產筆數的68.75%，擔保貸款余額190,118萬元，占基礎資產貸款余額的54.41%。

據了解，興業銀行突破性地引入部分抵質押類貸款，此舉將進一步降低違約損失風險，更大程度上保護投資者的資金安全，這在目前股份制商業銀行和城商行中尚屬首例。