尚福林：今年正式推行銀行流動性風險監管新標準

每經記者李靜瑕發自北京 原本應于2012年1月1日實施的中國版“巴三”相關銀行業新監管標準，今年年內可能正式落地。 昨日（3月21日），銀監會網站公布銀監會主席尚福林近期參加“中國發展高層論壇”發言稱，今年銀監會將參照第二、第三版巴塞爾協議的核心內容，結合中國國情和銀行業具體實際，在商業銀行資本管理和流動性風險管理等方面，出臺新監管標準。 2011年的最后一個月，傳出銀監會將銀行業新監管標準推遲到今年7月1日實施，實際上，到今年1月1日相關新監管指標也確實“爽約”，至于是否在今年7月1日開始實施，銀監會則沒有明確提出的時間表。 關注銀行體系流動性風險 “我們高度關注銀行體系流動性風險，將于今年正式推行商業銀行流動性風險監管新標準。”尚福林指出。 某銀行一分行負責人告訴《每日經濟新聞》記者，“流動性風險管理的指標，在銀監會腕骨監管體系（CAEPALS）13項指標中占了4項，現在商業銀行在作出相關調整來適應新的監管標準。” 2011年11月12日，銀監會發布了《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》征求意見稿，作為流動性風險監管的指標，除了存貸比以及流動性比例，按照國際標準，還引入了流動性覆蓋率、凈穩定資金比例兩項監管指標。 流動性覆蓋率旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，并通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。而凈穩定資金比例旨在引導商業銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩定資金來源，滿足各類表內外業務對穩定資金的需求。 上述銀行人士向記者分析稱，引入的這兩項指標，主要是引導銀行對流動性風險管理進行日常管理。他表示，流動性風險管理實施，會促使銀行去調整資產負債結構，壓縮中長期貸款。此外，在新增信貸方面，銀行要更加注重資產的配置，同時也要匹配一部分資產來應對流動性管理的要求。 “現在中國銀行業的流動性風險在于存款的波動較大，貸款實際上已經在趨于短期化。”某銀行業分析師向《每日經濟新聞》表示。 根據央行的數據統計，在2月份新增的7107億元人民幣貸款中，短期貸款達到了3698億元，占比約為52%；中長期貸款為2109億元，其中還包括1106億元的票據融資。可以看出，貸款已經出現“短期化”趨勢。 但是，銀行存款卻顯示出了較大的波動，1月份銀行存款減少了8000億元，而2月新增存款則猛增到1.6萬億元。“存款壓力大”已經成為目前銀行的難題，同時也導致銀行面臨存貸比指標碾過紅線的壓力。 新資本監管影響總體可控 本應在今年1月1日落地的《商業銀行資本管理辦法》，其實施時間也同樣受到各界的關注。 “目前新資本監管標準實施正在有序推進。前期我們對國內前十大商業銀行、部分中小銀行開展了定量影響測算，結果表明實施新資本監管標準對商業銀行經營產生的影響總體可控。”尚福林稱。 同樣在去年已經下發征求意見稿的銀行資本管理辦法，要求實施后，正常時期系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。 “新資本管理辦法也早就在實施了，先試運行，等銀行達到了標準，辦法就會正式出來。”上述銀行分析人士表示。 根據此前某銀行人士的測算，新資本管理實施后，未來5年銀行業還有1.7萬億元的資本缺口。實際上，今年以來銀行融資的迫切性依然能夠體現出來，然而資本市場的不景氣，讓銀行的融資時機不得不一拖再拖。 3月14日，交通銀行就推出了總融資566億元A+H兩地配售新股計劃。而民生銀行最新消息稱，其規模不超過200億元的A股可轉債，以及擬增發不超過1.65億股H股的計劃的有效期推遲到2013年5月3日。光大銀行原本有望在2011年7月份就在H股掛牌的計劃，目前也無音信。 “這些再融資都在往后壓，如果再融資成功，銀行的資本補充應該不會太大。”上述銀行分析師稱。 尚福林表示，銀監會正在研究實施資本管理的差異化監管制度，推動銀行建立穩定、高質量、多元化的資本補充機制。 此外，尚福林還指出，銀行要保持信貸規模合理適度增長，按照經濟發展的規律均衡投放，并確保信貸資金流向實體經濟，防止以錢炒錢和虛擬經濟過度膨脹。同時加強對“三農”和小微企業的金融服務。 流動性監管新指標 流動性覆蓋率 優質流動性資產儲備與未來30日現金凈流出量的比率。旨在確保商業銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現障礙的優質流動性資產，并通過變現這些資產來滿足未來30日的流動性需求。商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。 凈穩定資金比例 可用的穩定資金與所需的穩定資金的比率。旨在引導商業銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩定資金來源，滿足各類表內外業務對穩定資金的需求。商業銀行的凈穩定資金比例應當不低于100%。