資本充足率新規(guī)正制定 銀監(jiān)會(huì)稱對(duì)銀行影響不大

每經(jīng)記者  李靜瑕  發(fā)自北京

    繼5月20日《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》征求意見稿面世之后，《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》征求意見稿也在努力推動(dòng)當(dāng)中。

    昨日（6月9日），銀監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱，近日，按照已經(jīng)公布的《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》，銀監(jiān)會(huì)正在起草修訂  《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），修訂的主導(dǎo)思想和有關(guān)政策精神均已體現(xiàn)在上述《指導(dǎo)意見》中。據(jù)了解，上周五，銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)將該《辦法》下發(fā)到商業(yè)銀行，進(jìn)行內(nèi)部征求意見的過程。

    對(duì)于《辦法》征求意見稿的內(nèi)容，市場(chǎng)的分析有截然不同的結(jié)論。有的分析認(rèn)為《辦法》過于苛刻的資本充足率要求或帶給銀行以及市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)，也有分析認(rèn)為，銀行能夠承受新的資本充足率監(jiān)管要求。銀監(jiān)會(huì)表示，待《資本充足率管理辦法》修訂征求意見稿定稿后，將向社會(huì)公開征求意見。

    “目前對(duì)銀行的資本充足率影響不大。”銀監(jiān)會(huì)對(duì)于《辦法》的起草修訂如是表示。

新風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分級(jí)受關(guān)注

    在商業(yè)銀行資本充足率新的要求當(dāng)中，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重新的分級(jí)，備受市場(chǎng)的關(guān)注。銀監(jiān)會(huì)相關(guān)人士告訴記者，在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重方面，主要還要參考巴塞爾協(xié)議Ⅱ與巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

    在4月底銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》（下簡(jiǎn)稱指導(dǎo)意見）中提出了優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法，擴(kuò)大資本覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍。

    有媒體報(bào)道稱，在《辦法》征求意見稿中，擬對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重體系進(jìn)行修改，在100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重之上，又增加了150%等級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，而最高的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重將達(dá)到1250%。

    此前，就有消息顯示，在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重方面，基礎(chǔ)設(shè)施類貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由100%提高到110%，房地產(chǎn)貸款由100%提高到150%，地方融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%～300%。除此之外，5年期公司貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重從100%提升至150%，30年期公司貸款則從100%提高到300%。特定高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重可根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策及信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化提升至150%以上。

    此外，信用卡未使用授信額度、政府投資的公用企業(yè)債權(quán)、不可隨意撤銷型的貸款承諾、評(píng)級(jí)B-以下的國(guó)家和地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)、以及評(píng)級(jí)AA-級(jí)（含）以上國(guó)家注冊(cè)商業(yè)銀行或證券公司債權(quán)等的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重均有不同程度的提高。

    “在資本充足率的管理當(dāng)中，最重要的是看兩個(gè)方面，一是資本金，二是風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。之前就明確了資本金的真正含義，比如將購買其他銀行債券剔除出去，也就是為資本金擠出了水分。”中國(guó)銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理宗良在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

    在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重方面，宗良則分析認(rèn)為，“細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重分級(jí)將有利于引導(dǎo)銀行做更多低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的業(yè)務(wù)，優(yōu)化銀行資產(chǎn)分布。”

資本缺口或達(dá)5000億以上

    據(jù)了解，銀行同業(yè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由之前的0～20%，調(diào)整到20％～50%，非按揭類零售貸款由100%，下調(diào)到75%。在近日銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的促進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知中，也提及將發(fā)行金融債的銀行低于500萬元的小企業(yè)信貸計(jì)為零售貸款類，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重或參照巴塞爾協(xié)議Ⅲ調(diào)整為75%。

    招商證券金融行業(yè)首席分析師羅毅在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)稱，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的細(xì)化，可以看出有政策引導(dǎo)調(diào)控的思路，讓銀行從過熱的領(lǐng)域過渡到一些需要支持發(fā)展的領(lǐng)域。

    據(jù)悉，在《辦法》征求意見稿當(dāng)中，規(guī)定撥備中只有超過貸款2.5%的部分才能計(jì)入附屬資本，并明確了系統(tǒng)重要性銀行1%的附加資本須為核心資本。

    指導(dǎo)意見中對(duì)于核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率的要求，分別不低于5%、6%和8%。引入2.5%的留存超額資本和0~2.5%的逆周期超額資本，系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為1%。

    國(guó)信證券測(cè)算，在不考慮開發(fā)貸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)整的情況下，上市銀行的資本缺口在4360億左右，如果考慮，缺口將達(dá)到5850億元。

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